時系列予測の手法別解説

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【EPA法(3/3)】

(12)TC_3  TCの近似値算出

(9)のTC_2 × (11)のI(TC) より、TCの近似値TC_3を算出。


(13)SI_2  SIの近似値を算出

(0)のTCSI ÷ (12)のTC_3 より、SIの近似値SI_2を算出。


(14)SO_2  SIの調整

(13)のSI_2に7項の「各年同月対象加重移動平均」を適用しSO_2を算出。

【計算例】
・2011年7月(4×2011年7月+3×2012年7月+2×2013年7月)÷9
=(4×0.8541+3×0.9272+2×0.9028)÷9
=0.8893      

・2012年1月 (3×2011年1月+4×2012年1月+3×2013年1月)÷10
=(3×0.9310+4×0.9385+3×0.8662)÷10
=0.9146

(15)IΔSI  平均振幅を算出

(14)のSO_2の各月の経年変化率から平均振幅を算出。

【計算例】 1月 
① (0.9047-0.9146)÷0.9047=0.0109
マイナスはプラスとする

② (0.9146-0.9191)÷0.9146=0.0050
平均振幅=①+②=0.0109+0.0050=0.0158


(16)I_2   Iの近似値を算出

(13)のSI_2 ÷ (14)のSO_2 より、Iの近似値I_2を算出。

(17)IΔII 平均振幅を算出

(16)のI_2の各月の経年変化率から平均振幅を算出。


【計算例】
1月

①(0.9575-1.0262)÷0.9575=0.0718
 
マイナスはプラスとする

②(1.0262-1.0129)÷1.0262=0.0129

平均振幅=①+②=0.0718+0.00129=0.0847

(18)MSR 季節性変化率を算出

(17)のIΔII ÷ (15)のIΔSI より、季節性変化率MSRを算出。

(19)項数の決定 各年同月対象加重移動平均の項数を決定

(20)のSO_3の算出は「各年同月対象加重移動平均」を適用するが、その際の項数は MSRの大きさによって決める。

 MSR<1.5・・・3項   1.5≦MSR<3・・・5項
3≦MSR<6・・・ 7項   MSR≧6・・・ 9項


(20)SO_3  Sの調整

(13)のSI_2に3項~9項のいずれかの「各年同月対象加重移動平均」を適用し、SO_3を算出。ただし、項数はMSRの大きさによって決める。
注.MSR(季節性変化率)が大きいSI_2は、項数の大きい
「各年同月対象加重移動平均」を適用することにより、変動がより小さいSO_3が求められる。

【計算例】
・2011年1月 7項
(4×2011年1月+3×2012年1月+2×2013年1月)÷9
=(4×0.9310+3×0.9385+2×0.8662)÷9
=0.9191

・2012年2月 9項
(4×2011年2月+5×2012年2月+4×2013年2月)÷13
=(4×1.2168+5×1.2861+4×1.1317)÷13
=1.2173

(21)SY SO_3  の暦年平均値

各年のSO_3  の平均値SYを算出。

(22)S 最終Sの算出

(20)のSO_3  ÷ (21)のSY より、最終のSを算出。

【計算例】

2011年1月 2011年1月SO_3÷2011年SY
=0.9191÷0.9943
=0.9244

2012年2月 2012年2月SO_3÷2012年SY
=1.2173÷0.9928
=1.2261


(22)S 来年度のSの予測

来年度のSは公式によって予測する。
(3×最終年S-前年S)÷2

【計算例】

2014年1月  (3×2013年1月-2012年1月)÷2 
=(3×0.9090-0.9212)÷2=0.9029


(23)TCI 最終TCIの算出

(0)のTCSI ÷ (22)のS より、最終のTCIを算出。  


(24)TC_4 TCの近似値算出

(23)のTCIに「9項加重移動平均」を適用し、TC_4を算出。

【計算例】

・2011年1月の9項加重移動平均
(5×2011年1月+4×2011年2月+3×2011年3月+2×2011年4月+2011年5月)÷15
=(5×14.063+4×15.502+3×16.846+2×19.449+21.984)÷15
=16.250

・2012年1月の9項加重移動平均
(2011年9月+2×2011年10月+3×2011年11月+4×2011年12月+5×2012年1月+4×2012年2月+3×2012年3月+2×2012年4月+2012年5月)÷ 25
=(39.467+2×48.267+3×55.194+4×65.021+5×58.618+4×59.539+3×49.134+2×50.427+55.074 )÷25
=55.850


(25)I_3   Iの近似値算出

(23)のTCI ÷(24)のTC_4 より、Iの近似値I_3を算出。


(26)I(TC)  Iの調整

(25)のI_3に「9項加重移動平均」を適用し、I(TC)を算出。

【計算例】

・2011年1月の9項加重移動平均
(5×2011年1月+4×2011年2月+3×2011年3月+2×2011年4月+2011年5月)÷15
=(5×0.8654+4×0.8818+3×0.8752+2×0.9119+0.9147)÷15
=0.8812

・2012年1月の9項加重移動平均
(2011年9月+2×2011年10月+3×2011年11月+4×2011年12月+5×2012年1月+4×2012年2月+3×2012年3月+2×2012年4月+2012年5月)÷25
=(0.9406+2×1.0219+3×1.0720+4×1.1917+5×1.0496+4×1.0693+3×0.9017+2×0.9435+1.0437)÷25
=1.0451


(27)TC 最終TCの算出

(24)のTC_4 × (26)のI(TC) より、最終のTCを算出。


(28)I 最終Iの算出

(23)のTCI ÷ (27)のTC より、最終のIを算出。

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