時系列予測の手法別解説

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EPA法（１/３）

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【EPA法（１/３）】

解析手法の役割

ＥＰＡ法は、『Economic Planning Agency method』の略で、アメリカ商務局のCENSUS局法(センサス)を我が国の経済企画庁が日本向けに改善、開発した方法です。

ＥＰＡ法は、月次あるいは四半期の時系列データ（ＴＣＳＩ）から、ＴＣＩ、ＴＣ、Ｓ、Ｉの変動要素を導く解析手法です。

ＴＣＳＩからＴＣＩ、ＴＣ、Ｓ、Ｉを導く方法として次を説明しました。

Ｓ　　　→　ＴＣＳＩに月別平均法を行い、Ｓを算出
ＴＣＩ　　→　ＴＣＳＩ÷Ｓ
Ｔ　　　　→　ＴＣＩに加重移動平均を行ってＴＣを算出
Ｉ　　　　→　ＴＣＩ÷ＴＣでＩを算出

ＥＰＡ法は一度の処理でＴＣＩ、ＴＣ、Ｓ、Ｉを導きます。

適用できるデータ形態と時期数

月次または四半期の時系列データに適用でき、年次データや日別データには適用できません。

月次データの月数は36ヵ月以上、四半期データの期数は12期以上です。

●留意点

ＥＰＡ法はCENSUS局法の中の特異項の検定・補正など、必ずしも必要でない計算手順を省略し、簡略化しています。それでいてCENSUS局法とほぼ同程度に精密なＴＣＳＩ分離の分析ができます。

ＥＰＡ法は分析に必要なデータ期間は3年以上で、CENSUS局法の4年以上に比べて短い期間に適用できるという特徴をもっています。

なお、ＥＰＡ法にもいくつかの解法がありますが、ここではEPA-X4Cについて計算の仕方を紹介します。

乗法モデルと加法モデル

ＥＰＡ法には乗法モデルと加法モデルの2つがあります。

①乗法モデルＴＣＳＩ＝ＴＣ×Ｓ×Ｉ
②加法モデルＴＣＳＩ＝ＴＣ＋Ｓ＋Ｉ

(例)

乗法モデル　ＴＣＳＩ＝ＴＣ×Ｓ＋Ｉ

　　　　　　1200円＝1000円×1.25×0.96

加法モデル　ＴＣＳＩ＝ＴＣ＋Ｓ＋Ｉ

　　　　　　1200円＝1000円＋250円－50円

乗法モデルと加法モデルとの差は、原系列ＴＣＳＩをＴＣ，Ｓ，Ｉに分離する際に、割り算によるか、または引き算によるかの差です。すなわち、乗法モデルでは移動平均以外の計算は主として掛け算・割り算を使用しており、これにより得られたＳはいわゆる｢季節変動指数｣であり、原系列をこの指数で割れば、季節変動が除去された季節変動調整済系列となります。

一方、加法モデルは主として、加減算を使用して計算しており、これにより得られたＳは｢季節変動量｣であり、これは季節変動の絶対量を示します。従ってこの場合は原系列の値から、この｢季節変動量｣を差し引けば季節変動調整済系列が得られます。

注：原系列（ＴＣＳＩ）に負（マイナス）のデータがある場合、乗法モデルは適用できません。